孫同學(xué)
2022-12-26 16:02老師，這個(gè)場(chǎng)景為啥不直接從市場(chǎng)找個(gè)不含權(quán)債券的z-spread當(dāng)做oas?題干中給的oas是從哪得到的？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-12-29 17:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)橐催@個(gè)含權(quán)債券是否是公允定價(jià)的，如果直接使用不含權(quán)債券的z-spread當(dāng)做oas，那么就表示公允定價(jià)。
題干中的OAS其實(shí)就是隨機(jī)給的已知條件，目的就是為了跟不含權(quán)債券的z-spread（OAS）相比較，看一下這個(gè)含權(quán)債券是否是公允定價(jià)。
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