孫同學
2022-12-26 16:02老師,這個場景為啥不直接從市場找個不含權債券的z-spread當做oas?題干中給的oas是從哪得到的?
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1個回答
Danyi助教
2022-12-29 17:22
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同學你好,
因為要看這個含權債券是否是公允定價的,如果直接使用不含權債券的z-spread當做oas,那么就表示公允定價。
題干中的OAS其實就是隨機給的已知條件,目的就是為了跟不含權債券的z-spread(OAS)相比較,看一下這個含權債券是否是公允定價。
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