阿同學(xué)
2022-12-27 07:29ppt說(shuō)長(zhǎng)期pac 延期和提前風(fēng)險(xiǎn)最大，這里說(shuō)collar以下提前風(fēng)險(xiǎn)，collar以上延期風(fēng)險(xiǎn)。怎么理解collar和時(shí)間的關(guān)系。題目會(huì)怎么描述time和collar與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-12-29 09:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
PAC層級(jí)因?yàn)橛衧upport 層級(jí)保護(hù)，所以 PAC層級(jí)的extension risk and contraction risk都比support 層級(jí)小。
Initial Collar相關(guān)內(nèi)容見(jiàn)下圖，數(shù)字越小是有contraction risk，數(shù)字越大是有extension risk。這個(gè)概念了解一下即可，不是考綱范圍內(nèi)，目前沒(méi)有相關(guān)的題目可供參考。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！
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追問(wèn)
那就記residual 層pac的雙風(fēng)險(xiǎn)高 是嗎
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追答
PAC結(jié)構(gòu)通常只討論兩層（PAC層級(jí)和support層級(jí)）。support層級(jí)extension risk and contraction risk都高，PAC層級(jí)的extension risk and contraction risk都低。
這里不涉及你說(shuō)的residual 層。
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