鄭同學(xué)
2022-12-27 22:06判斷哪類資產(chǎn)的RISK budget 最小,為啥使用individual VAR,不是用component var
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1個回答
Michael助教
2023-03-27 17:24
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學(xué)員你好,com VaR說的是總體已經(jīng)有一個總體的VaR,想知道這個總體的VaR中每一個資產(chǎn)的占比是多少才會使用,其實(shí)是對于VaR的一個分解。
但是判斷risk budget,其實(shí)是看一個個體資產(chǎn)(individual asset)的加入會不會使得新的組合的VaR超過限額,這個使用的是individual VaR。
