陳同學
2022-12-28 10:47這個題不用考慮short和long的premium嗎?直接判斷93就是價內(nèi)?
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1個回答
開開助教
2023-01-03 16:14
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同學你好,看價內(nèi)價外不用看期權(quán)費,只要看股價和行權(quán)價的關(guān)系就行了。
bull call spread就是long 行權(quán)價低的 call+short 行權(quán)價高的call。所以,就是long 88 call+short 94 call。
在接近到期的時候,股價為93,88 call是ITM的,所以delta會接近于1。94的call是OTM的,且因為接近到期,所以delta應(yīng)該接近于0。
所以long call的delta接近于1,short call的部分的delta為很小的負值,所以加起來最接近0.8-1的部分。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
