劉同學(xué)
2022-12-28 12:21你好，這個題看了答案還是不太理解 。它是如何體現(xiàn)出了ex post risk as a biased risk measure of ex ante risk? survey data is more volatile than actual outcome data這不能說明啥啊
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1個回答
Johnny助教
2022-12-29 11:54
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同學(xué)你好，survey data和實際的data波動性不一致，那么你用調(diào)查出來的數(shù)據(jù)去預(yù)測之后的風(fēng)險就不準(zhǔn)了，這個survey data就是事后的，他和之后的actual data是有偏差的
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