李同學(xué)
2022-12-28 20:04第二題,effective duration 應(yīng)該是針對option embedded ,他怎么也說可以針對普通平移,不是應(yīng)該用麥考利久期來衡量嗎
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1個回答
Nicholas助教
2022-12-30 10:45
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同學(xué),早上好。
有效久期的定義是衡量收益率曲線平行移動導(dǎo)致的債券價格變化的敏感程度,因此有效久期不是僅針對含權(quán)債券衡量其利率風險。
加油,祝你順利通過考試~
