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Wendy助教
2018-11-01 17:45
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同學你好,期權(quán)的價值增加,這個交易者的收入也是增加的。而期權(quán)的價值和波動率又是正向關(guān)系。題干中并沒有說是什么期權(quán),也就不知道它確定的隱含波動率會是怎么樣的。要賭的。
A說用ATM的波動率,因為估計得波動率更可靠。不正確,題干并沒有顯示
B,用平均的波動率更不可以了。不滿足賭的意思
D,所得是歷史的波動率,不對,應(yīng)該是隱含的波動率,才能反映市場的預期
