攸同學
2018-11-01 09:46股票的價格部分左肥右瘦,題目問的是期權價格分布,期權價格部分也是左肥右瘦嗎,,為何,圖形怎么畫的
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1個回答
Wendy助教
2018-11-01 17:47
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同學你好。lognormal 對比BSM求出的波動率 是一樣的,因為他們倆說的是一個東西,一個意思。假設標的資產是服從lognormal分布的,這也就是BSM的一個假設。波動率是當然是一樣的。
但是這個題,說的是the observed volatility和lognormal蘊含的volatility相比較的。
不是說是期權的波動率分布
