歡同學(xué)
2022-12-29 10:50老師，這道題的思路應(yīng)該是怎樣？對(duì)ABC看漲，是不就應(yīng)該從long call 跟short put 里選一個(gè)，對(duì)XYZ就從short call 跟long put 里選一個(gè)。然后再根據(jù)各價(jià)格算大收益？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-12-29 11:42
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同學(xué)你好，不是哈。
這題思路很簡(jiǎn)單，問的是這些策略中哪一個(gè)策略收益最大。
就分別計(jì)算一下這四個(gè)策略就可以了。
三個(gè)月后ABC股價(jià)變?yōu)?4.6，XYZ股價(jià)變?yōu)?.13.
如A選項(xiàng)：
-max(K-ST,0)+put=-max(45-54.6,0)+0.2=0.2
-max(ST-K,0)+call=-max(8.13-7.50,0)+2.5=1.87
所以策略收益是：0.2+1.87=2.07
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追問
直接四個(gè)選項(xiàng)挨著算？然后比收益大?。?/p>
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追答
對(duì)的
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