長同學(xué)
2022-12-29 16:54老師這個題能不能詳細解答一下
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-12-30 10:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Swap互換合約（默認固定換浮動）在long方角度理解
購買未來多個時間點的浮動利率，那么對購買的東西定價，定價結(jié)果就是多個時間點的固定利率。也就是說，我們用固定利率去買浮動利率。
題目問的是一份固定利率可以看成一系列（隱含）遠期合約，那么每一期遠期合約的定價是怎么樣的？
本質(zhì)是將一份互換合約拆成了一系列遠期合約，而遠期合約都可以對應(yīng)一個固定利率和一個浮動利率，這個固定利率就是C選項中Fixed price of swap，而浮動利率就是要購買的東西。
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