長同學(xué)
2022-12-29 16:54本題AC不知道選哪個
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-12-30 10:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
A正確。
二叉樹模型對期權(quán)估值，在模型中，上漲和下跌的幅度（u和d）體現(xiàn)了標(biāo)的資產(chǎn)的波動，并且在計算期權(quán)價值的公式中u和d會影響計算結(jié)果
C不正確。
二叉樹模型中使用的概率是風(fēng)險中性概率，而不是標(biāo)的資產(chǎn)真正上升和下降的概率。
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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