宇同學
2022-12-29 22:3938. The average return for Portfolio A over the past twelve months is 3%, with a standard deviation of 4%. The average return for Portfolio B over this same period is also 3%, but with a standard deviation of 6%. The geometric mean return of Portfolio A is 2.85%. The geometric mean return of Portfolio B is:A. less than 2.85%.B. equal to 2.85%.C. greater than 2.85%
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-12-30 10:00
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
可以從兩個角度判斷：
1.定性：當隨機變量的波動越大時，A和G相差越遠。當算數(shù)平均數(shù)相同的情況下，由于B組合比A的標準差更大，于是B的幾何平均數(shù)更小。
2.定量：用G≈A-1/2σ2判斷，當隨機變量的波動越大（σ↑）時，A和G相差越遠。
字母表示信息：
A：arithmetic mean
G：geometric mean
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