Catherine
2022-12-30 10:05第四題的C，如果interaction+allocation是0.56的話，那證明個(gè)股回報(bào)小于市場回報(bào)，如果不低配個(gè)股的話，那么加起來的收益率就可能是付的呀？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2023-01-03 10:15
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同學(xué)你好，statement 3說的是低配consumer goods sector 的決策是beneficial的，而板塊配置決策只看allocation，不看其他的effect。因?yàn)閍llocation effect是負(fù)的，所以這部分決策是負(fù)貢獻(xiàn)的，因此不是beneficial的。
selection+interaction = wp*(Rp-Rb)，這個(gè)總的effect為正，說明Rp>Rb，即組合的板塊回報(bào)大于基準(zhǔn)的板塊回報(bào)。而不是個(gè)股回報(bào)小于市場回報(bào)。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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