愛同學(xué)
2022-12-31 15:21為什么二式到三式就從forwardprice轉(zhuǎn)換成了futureprice呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-01-03 09:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
期貨合約本質(zhì)上是一份遠(yuǎn)期合約,不過它是在交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。在定價上略有不同,③式比②多考慮了“AI”累計收益,考慮了債券期貨報價中clean price和dirty price
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