Xjq
2018-11-01 14:35老師,習(xí)題集的329題,D選項(xiàng)中為什么T-bill的權(quán)重是0.33,不應(yīng)該是0.65嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-02 10:33
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同學(xué)你好,不是的,你可以參照CAPM中無風(fēng)險(xiǎn)收益率的權(quán)重的,你可以把CAPM模型中的括號(hào)打開,然后你就會(huì)發(fā)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益率的權(quán)重是1-beta
