雞同學(xué)
2023-01-01 07:37老師說的是SN*N(d1)，但是解析里有個折現(xiàn)的。這個折現(xiàn)的是如何算出來等于1的呢？
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1個回答
Adam助教
2023-01-03 10:15
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同學(xué)你好，這個不是折現(xiàn)啊。
這是e^(-qt)。由于題目說 no dividend，所以q=0.所以：e^(-qt)=e^0=1
有紅利的asset or nothing call價值是：Se^(-qt)*N(d1).
無紅利的asset or nothing call價值是：S*N(d1)
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