長(zhǎng)同學(xué)
2023-01-01 14:29老師這個(gè)題能不能詳細(xì)講一下
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-03 16:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
Fama and French模型是三因子模型,是多因子模型的一種,也是CAPM模型的拓展,雖然不作為考綱要求內(nèi)容,但在原版書(shū)中出現(xiàn)了相關(guān)信息。其實(shí)在二級(jí)權(quán)益需要掌握它)。
題目問(wèn)的是ABC哪一個(gè)數(shù)據(jù)Fama French三因子模型,應(yīng)該選C,book-to-market value
如下截圖(二級(jí)權(quán)益基礎(chǔ)班講義信息),三個(gè)因子分別是紅色框內(nèi)的:
市場(chǎng)因子:Beta mkt x (Rmkt-Rf)
規(guī)模因子:Beta size x (R小盤(pán)股-R大盤(pán)股)
市值因子:Beta value x (R高市值-R低市值)
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