jiana
2023-01-01 15:51老師,新年好! 手機(jī)截不了圖,請(qǐng)看introduction of credit risk 30頁(yè)的例題,前面公式說(shuō)是PD 的方差等于PD(1-PD), 為什么題干給了5%( STANDARD DEVIATION OF EDF IS 5%)
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-09 14:30
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同學(xué)你好,5%是EDF的方差,不是PD的方差哦。
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回復(fù)Lucia:講義中的解答過(guò)程,PD標(biāo)準(zhǔn)差就是5%。
