李同學(xué)
2023-01-01 15:55第四題這個(gè)她只是說了volatility的變化,并不是特指標(biāo)準(zhǔn)差,得出來的就是方差直接相減得4.2%為什么不對(duì)呢?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-04 20:56
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你好,通常我們所說的volatility都是指sigma,也就是標(biāo)準(zhǔn)差,sigma的平方才是方差,所以計(jì)算出來的方差都要開根號(hào)得到標(biāo)準(zhǔn)差,進(jìn)而得到權(quán)益價(jià)值波動(dòng)的變化。
