鴻同學
2023-01-01 15:55老師,第一問用后推法求V-的時候,用的利率都跟題目中給出的利率二叉樹不一樣,是不是有問題?
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1個回答
Danyi助教
2023-01-03 13:22
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同學你好,
因為這里題干中寫到AI bond is currently trading at an option-adjusted spread (OAS) of 13.95 bps relative to the benchmark yield curve.所以需要在每個利率節(jié)點上加13.95 bps。算出來的利率就是答案中給到的。
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