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2023-01-02 13:55第二題 原來(lái)是賣(mài)EUR展期先平原頭寸買(mǎi)EUR展期再賣(mài)EUR因?yàn)槭琴N水的所以越賣(mài)越便宜 ,所以roll yild negative 可以這樣理解嗎?第二層含義
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-01-05 18:32
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同學(xué)你好,可以這么理解的。
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追問(wèn)
但bob老師講的是roll 先賣(mài)EUR再買(mǎi)EUR是講錯(cuò)了么
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追答
如果說(shuō)對(duì)沖用的short EUR forward,那么展期應(yīng)該是buy EUR spot,平掉當(dāng)前的頭寸,再short EUR forward。其實(shí)這兩個(gè)操作時(shí)FX swap同步完成的,并不是說(shuō)有嚴(yán)格的先后順序。
