劉同學(xué)
2023-01-02 15:39你好，這個(gè)題里的expected return和target return有什么區(qū)別？不都是asset allocation后的預(yù)期收益率？?jī)蓚€(gè)為什么不相等 ？然后我們是怎么想到去計(jì)算expected return - target return再除以volatility去確認(rèn)哪個(gè)達(dá)到目標(biāo)幾率更高呢？這是個(gè)什么ratio?
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-09 09:35
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你好，expected return是資產(chǎn)組合的預(yù)期回報(bào)率，target return是投資者的目標(biāo)回報(bào)率，兩個(gè)值本來(lái)就不一定相等。
(組合預(yù)期回報(bào)率—目標(biāo)回報(bào))/組合標(biāo)準(zhǔn)差，它衡量了組合預(yù)期回報(bào)高于目標(biāo)回報(bào)調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)的比率，這個(gè)值越大，說(shuō)明調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)后的預(yù)期回報(bào)率比目標(biāo)回報(bào)率更高，所以更容易達(dá)成目標(biāo)。
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