愛同學(xué)
2023-01-03 15:53為什么在settlement的時(shí)候，是用RE的收益率去減Fix的收益率，而valuation的時(shí)候，不用Re的收益率去減fixed的收益率，而是用的1.1區(qū)間fix的收益率，然后乘以本金 呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-04 18:50
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
無論站在哪一個(gè)時(shí)間點(diǎn)（t），對(duì)于long方，都是支固定收浮動(dòng)，支出固定（將未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)），收到浮動(dòng)（股票在t時(shí)間點(diǎn)的收益）
用“收到：股票收益率”-“支出：fix”=合約為long方帶來的價(jià)值
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