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2023-01-03 20:42請問講義上的公式在計算VaR時都是使用一天的嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2023-01-18 11:25
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VaR到底是幾天的取決于其計算公式中的標(biāo)準(zhǔn)差的時間范圍,題目中講的標(biāo)準(zhǔn)差是年化34%,那么當(dāng)然VaR就變成250天持有期了,計算中再除以250的平方根,就轉(zhuǎn)化成1天的了。
