一同學(xué)
2018-11-01 18:00老師您好!一級模考題(1)中的第60題能講一下嗎? settlement price是什么?為什么用conversion factor乘債券價格,在計算CTD時,不是應(yīng)該用CF乘以期貨報價嗎?結(jié)算和deliever之間的兩天為什么不算了?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-11-02 18:27
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。settlement price 是 QFP。(notes上是這么叫的)
這里只是計算最好的估計價格。
QFP*CF+AI。 QFP*CF 僅有最近的3.13的期貨報價提供
AI的話 需要累積到3.15計算
