林同學(xué)
2023-01-04 17:1651分10秒，老師說誤差項（t-1） 平方與X（t-1）相關(guān)，為什么？五大假設(shè)不是說X與誤差項不相關(guān)嗎？
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1個回答
Essie助教
2023-01-05 11:19
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你好，五大假設(shè)是多元回歸的模型假設(shè)。這里是AR模型，AR模型的前提假設(shè)有三個：時間序列數(shù)據(jù)滿足協(xié)方差平穩(wěn)；殘差項之間不存在相關(guān)性；自變量和殘差的方差滿足同方差性，也就是說隨著自變量的上升，殘差的方差也要保持平穩(wěn)，不能也隨之上升。
在一階AR模型中，xt-1和et-1^2共同解釋了xt，所以說他倆有相關(guān)性，從而得到了xt-1和et^2之間有相關(guān)性，因此違反了模型的假設(shè)。
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