阿同學(xué)
2023-01-05 03:59我真的沒懂,sortino什么時(shí)候用rf什么時(shí)候用rbm,ir呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-05 17:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,Sortino ratio使用的是Minimum acceptable return (MAR),題目給的就是MAR。一般沒有給MAR,可以使用rbm,ir
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追問
sortino優(yōu)先mar,其次bm,最后rf
ir優(yōu)先mar,其次sml,是這樣嗎 -
追答
同學(xué)你好,benchmark的收益其實(shí)就是rf,兩個(gè)是一樣的
IR不使用MAR,分子是Rp-Rm
