李同學(xué)
2023-01-05 06:11老師,為什么講過(guò)ULp=σp呢?哪里講過(guò)???
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-01-24 13:22
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同學(xué)你好,
這里是在講計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的方法,仍然是計(jì)算ul,但是為了在組合中可以分配資本所以采用了波動(dòng)來(lái)進(jìn)行計(jì)算,這里前頁(yè)的ul計(jì)算公式計(jì)算的就是波動(dòng)。
希望能解答你的疑惑,加油!
