愛同學(xué)
2023-01-05 11:04為什么C++貼現(xiàn)就能等于C+呢？ 我理解的應(yīng)該是先把二時(shí)刻賺的錢，折現(xiàn)到 1時(shí)刻，再加上1時(shí)刻所賺的錢，然后再折回去。但老師的思路是，二時(shí)刻賺的錢貼現(xiàn)到1時(shí)刻，就是1時(shí)刻所賺的錢。為什么不算一時(shí)刻所賺的錢呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-06 10:41
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
我們研究的是“歐式期權(quán)”，在持有期間不行權(quán)，于是“賺不到錢”
我們對(duì)看“歐式”漲期權(quán)定價(jià)，并不是直接定價(jià)，而是基于標(biāo)的資產(chǎn)股票的價(jià)格，間接對(duì)期權(quán)定價(jià)。
我們可以理解二叉樹的整個(gè)過程中，我們將資金投資了一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)股票，它在不同時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)不同價(jià)格，而歐式期權(quán)只有在到期時(shí)間點(diǎn)（二叉樹最右邊）行權(quán)，獲得對(duì)應(yīng)收益。
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