趙同學(xué)
2023-01-05 15:16想問一下，為什么之前做題說到，swaps期初價(jià)格不為0但是valuation為0？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-07 00:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
遠(yuǎn)期合約定價(jià)，定的是未來標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格，于是交易價(jià)格不為0；
遠(yuǎn)期合約估值，估的是某時(shí)間點(diǎn)合約帶給合約一方的價(jià)值，期初合約雙方平等于是合約不帶給任意一方好處，此時(shí)合約價(jià)值為0。
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