153****0188
2023-01-05 15:50請(qǐng)問從dv01出發(fā)怎么推導(dǎo)出其他久期,請(qǐng)問可以舉個(gè)例子嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-05 17:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,知道DV01,知道凸性,我們可以推出MD修正久期,從修正久期可以推出麥考利久期。我們一般不會(huì)從DV01倒推其他,理解每個(gè)久期之間的關(guān)系就可以推出來。
