阿同學(xué)
2023-01-05 17:46老師，F(xiàn) statistic 要高過多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來判斷公式有季節(jié)性的嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-01-06 10:57
該回答已被題主采納
你好，在5%的顯著性水平下，如果Signif. F小于0.05則說明F檢驗(yàn)是顯著的。根據(jù)題干中的信息96個(gè)樣本，2個(gè)自變量，因此查F表得到的F關(guān)鍵值大概在3左右。如果F檢驗(yàn)值大于F關(guān)鍵值，則說明模型作為一個(gè)整體是顯著的。
判斷模型是否有季節(jié)性，需要對單個(gè)月份的回歸系數(shù)做t檢驗(yàn)判斷其顯著性，從t檢驗(yàn)值和p value就能判斷出某個(gè)月份的回歸系數(shù)是否顯著的不等于0。比如p value小于顯著性水平5%，則說明該月份的回歸系數(shù)為0，是不顯著的，所以沒有季節(jié)性問題。
0
0
0
0
