1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-02 11:42
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同學(xué)你好，當(dāng)我們持有金融頭寸時(shí)，如果擔(dān)心未來價(jià)格變化的不確定性，可以對(duì)手上的頭寸做對(duì)沖，但是對(duì)沖并不是構(gòu)造了一個(gè)和原先頭寸一模一樣的組合，所以多少都有點(diǎn)偏差，這就是基差風(fēng)險(xiǎn)了，但是對(duì)沖能使原先的頭寸的風(fēng)險(xiǎn)大大減少，從而減小VaR值而不是LaR值
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