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2023-01-05 21:39教材P253-Example 4-Solution to 2最后一句話中的two standard deviation confidence interval (±3.10)是從哪兒得出的？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-01-06 10:31
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
因?yàn)榍耙痪溆?jì)算了一倍標(biāo)準(zhǔn)差是1.55，那么兩倍標(biāo)準(zhǔn)差為1.55x2=3.10
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
2 standard deviation=2 confidence interval? 另外，答案中所說(shuō)的“would run from approximately 0 to approxmately 6”,這里的6，是如下計(jì)算得出的？3(the expected number of defaults) * 2 standard deviation=6?
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追答
standard deviation是標(biāo)準(zhǔn)差
confidence interval是置信區(qū)間=2 x k x standard deviation
題目要顧及違約債券個(gè)數(shù)，置信區(qū)間是均值左右2倍標(biāo)準(zhǔn)差，那么整個(gè)置信區(qū)間就是4倍標(biāo)準(zhǔn)差約等于1.5x4=6，最少?zèng)]有債券違約（置信區(qū)間下限=0個(gè)）那么加上4倍標(biāo)準(zhǔn)差，置信區(qū)間的上限就是6，最多有6個(gè)債券違約
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