雞同學(xué)
2023-01-06 10:23雖然最終答案都差不多，但是為什么這里的成本不用復(fù)利而用單利計算呢？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-01-12 10:08
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同學(xué)你好，這里題目說了是半年復(fù)利一次，是簡單復(fù)利。復(fù)利可以分為簡單復(fù)利和連續(xù)復(fù)利，這里是簡單復(fù)利。
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追問
這里連續(xù)復(fù)利肯定不可能，因為說了半年計息一次，不可能用e。我和你一樣也覺得應(yīng)該是用簡單復(fù)利，但解析里寫的是(1.003)，這完全是單利的思路[1+(0.6%/2)]。如果是復(fù)利思路應(yīng)該是(1+0.6%)的二分之一次方才對。這是我不能理解的地方，雖然答案相差不大，但是感覺解析和題目所表達的完全是兩種計息方式。
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追答
同學(xué)你好，這里使用的就是簡單復(fù)利哦，這里是半年付息一次，所以利率0.6%是年化利率要除以2，然后指數(shù)部分是付息次數(shù)，這里是付息一次。
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追問
你說的簡單復(fù)利（也就是你說的0.6%年化利率除以2）指的是single rate還是compounded rate呀？因為我非常確定像以前的libor用的都是單利(single rate)也就是通過"1+(年化利率/每年計息次數(shù))"計算的，所以想確定一下這里的簡單復(fù)利這個名詞所對應(yīng)的是哪一個英文術(shù)語。
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追答
同學(xué)你好，是single rate
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