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2023-01-06 11:31這里的butterfly spread的兩個圖能解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-01-06 17:16
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同學(xué)你好，
其實沒什么好解釋的，左側(cè)圖是用call構(gòu)成的。右側(cè)圖是用put構(gòu)成的。這都是“butterfly”
在蝶式價差中，不論是由看漲期權(quán)構(gòu)成還是由看跌期權(quán)構(gòu)成的，賭的都是標(biāo)的資產(chǎn)價格在窄幅范圍內(nèi)波動。標(biāo)的資產(chǎn)價格在窄幅范圍內(nèi)波動，是可以獲利的。一旦超出這個范圍，就可能會虧錢，但是虧的也是有限的。
通常賭的是波動比較小情況。波動較小會帶來一定的收益。風(fēng)險相對是可控的。
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