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2023-01-06 11:38請問為什么1.時(shí)間變短，債券價(jià)格上升？2.利率下降，債券價(jià)格上升；3.spread下降，債券價(jià)格上升？麻煩請老師文字說明一下為什么這么變動(dòng)呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-01-16 09:12
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同學(xué)你好，債券價(jià)格的定價(jià)公式如下圖所示，我們發(fā)現(xiàn)債券價(jià)格和時(shí)間、利率是反比的，所以時(shí)間變短時(shí)，利率下降時(shí)，分母是變小的，計(jì)算出來的債券價(jià)格是上升的。spread是利差，也是和利率放在一起的，它的變動(dòng)可以和利率的變動(dòng)等同，所以spread下降，計(jì)算出來的債券價(jià)格是上升的。
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