阿同學(xué)
2023-01-06 12:40longFRN是0.186,shortFRN是0.291,不是0.186-0.291嗎,而且為什么組合duration不考慮mv的權(quán)重
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-01-06 17:32
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同學(xué)你好,這個(gè)和FRN沒(méi)什么關(guān)系啊,單純地看固定端。
首先這里只是單純地在計(jì)算DV01,DV01=MD*P*0.0001.
持有債券,久期為正,則這個(gè)操作的DV01也是正數(shù)。(持有債券對(duì)應(yīng):receive fixed,是+0.291)
出售債券,久期為負(fù),則這個(gè)操作的DV01是負(fù)的。(出售債券對(duì)應(yīng):pay fixed,是-0.186)
不要考慮,當(dāng)然考慮也可以。如下
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追問(wèn)
dv01為什么不考慮權(quán)重
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追答
這是公式啊。
如果你計(jì)算組合的DV01,實(shí)際上考慮或不考慮都行,具體看過(guò)程啊。
