阿同學
2023-01-06 13:58為什么是6.61-1.5,組合內(nèi)long call和long put不應(yīng)該是premium call+put=總嗎
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1個回答
Adam助教
2023-01-06 17:43
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同學你好,這是最基礎(chǔ)的知識點啊
put call parity:P+S=C+PVK。
S-PVK=C-P
所以是:long call,short put,
所以是:6.61-1.5
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追問
如果是ckps,為什么k不折現(xiàn)
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追答
這和K折現(xiàn)有什么關(guān)系???
forward的價值=S-PVK。
而買賣權(quán)平價公式中:S-PVK=c-p。所以說此時forward價值=c-p
