阿同學(xué)
2023-01-06 15:43為什么k不折現(xiàn)
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1個回答
Adam助教
2023-01-06 18:08
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同學(xué)你好,
因?yàn)闊o收益的美式看跌期權(quán),是存在提前行權(quán)的可能性的。
無收益的美式看跌期權(quán)下限是站在起初去分析這個期權(quán)能帶來的“收益”,因?yàn)榭梢蕴崆靶袡?quán),所以立即行權(quán)獲利是(K-S0),所以這個期權(quán)價值至少應(yīng)該比這個數(shù)更大,否者就能套利了
