阿同學(xué)
2023-01-07 04:03為什么不是750/1.02^0.5-757/1.035^0.5，什么時候用哪個
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-01-09 14:13
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同學(xué)你好，不知道你這是什么公式。
期貨的套利收益計算，只看“理論的F與市場上的F”的差額。
理論的F，是通過公式計算出來的。F=S(1+R)^t/(1+Q)^t
或者說：F=Se^(r-q)t
而遠(yuǎn)期價值的基礎(chǔ)公式是：f=S-PVK
當(dāng)有紅利是，f=Se^(-qt)-Ke^(-rt)
或者是：f=S/(1+Q)^t-K/(1+R)^t
注意，這不是“套利”
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