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2023-01-07 16:06被叫做“cross-sectional anomaly"該怎么理解?是好多股票都會同時有這個效應(yīng),所以被歸為橫截面嗎?
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1個回答
Jeff助教
2023-01-09 13:37
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同學(xué)你好,
cross-sectional anomaly是指市場局部的異常,比如:動量效應(yīng) (Momentum Effect)、規(guī)模效應(yīng) (Size Effect)、價值效應(yīng) (Value Effect)。
謝謝
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回復(fù)Jeff:老師 momentum effect是time-series anomaly吧?
