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Cindy助教
2018-11-02 13:08
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同學(xué)你好,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候,股價(jià)會(huì)下降,這會(huì)引起期權(quán)delta的變化,而delta趨近于1的時(shí)候,變化是最劇烈的,影響最大的肯定是delta最大的期權(quán),當(dāng)期權(quán)是in the money的時(shí)候是最大的,所以int the money的期權(quán)的變化幅度最大,同理,out of the money的期權(quán)的delta是最小的,所以out of the money的變化是最小的,
