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2023-01-07 20:40請問key-rate-exposure這里不太明白，1.key rate exposure 是指在term-structure中，橫坐標的maturity對縱坐標rate的影響有幾年比較大嗎,所以叫key-rate？2.比如5-year key rate exposure為4.8??是什么意思呢，實際意義可以解釋一下嗎？
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1個回答
Lucia助教
2023-01-11 10:40
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同學你好，
在多因素風險模型中，使用的風險度量工具是關鍵利率(Key Rate)。關鍵利率是指當前金融市場中公認的常用的重要利率水平，如Wind數據庫所公布的國債利率等，并不指定某種利率特定為關鍵利率。關鍵利率敞口意思是受到關鍵利率變動所帶來的風險敞口，比如5-year key rate exposure為4.8，表示5年期的關鍵利率變動導致的風險敞口是4.8
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