李同學
2023-01-08 06:26在Merton模型中,這樣得到CS后,是再利用cs≈PD×lr,進而求出PD嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-01-24 15:41
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同學你好,
Merton模型計算違約概率用N(-d2)即可,這里拓展的是用Merton模型計算CS的方法。
希望能解答你的疑惑,加油!
