韓同學
2023-01-08 10:09老師，可以具體再講一下如何區(qū)分小盤股大盤股，成長股及價值股嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-01-15 20:48
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同學你好，通過Fama-French模型中的β的正負可以判斷。
規(guī)模因子的系數(shù)為負數(shù)，說明偏好于配置大盤股，其超額收益受大盤股收益的影響；如果為正數(shù)，則表明偏向于小盤股。
價值因子的系數(shù)小于0，可以說明偏向于配置成長型股票（即賬面市值比較低的股票）；大于0說明偏向于價值股。
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