阿同學(xué)
2023-01-08 13:06第一步vega=0,不應(yīng)該這樣嗎,為什么我的后面錯了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-01-11 10:58
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同學(xué)你好,題目問的是What position in the traded option and in sterling would make the portfolio both gamma neutral and delta neutral?,所以我們只需要對沖gamma和delta就可以,Vega不需要對沖。
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
除非說明,默認(rèn)對沖delta gamma嗎
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追答
同學(xué)你好,一般題目都會說明對沖至delta 中性、gamma中性,Vega中性的
