Chloé
2023-01-08 13:14計算fair value如果每一期1)未發(fā)生違約概率*可收到的cf加上2)發(fā)生違約概率*可收回的recovery cf,得出當(dāng)期預(yù)期值,再分別折現(xiàn),和答案有個位數(shù)尾差,可以這么算嗎?
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1個回答
Vincent助教
2023-01-12 10:34
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你好
你用了期望計算法
每期CF=違約情況下(Recovery CF×POD)+不違約情況下(CF ×(1-POD)),再折現(xiàn)求和
可以的。
