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Cindy助教
2018-11-02 18:59
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同學(xué)你好，本來應(yīng)該有10*5%=0.5個意外的，現(xiàn)在有2個意外，說明這個model是不有效的，所以D對，A選項，16%算錯了，B選項，回測的話資產(chǎn)組合不應(yīng)該發(fā)生巨大變化，這樣會影響回測的效果，
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追問
C選項呢
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Wendy助教
2018-11-05 18:01該回答已被題主采納
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個回測，就可以判斷出是否拒絕這個模型
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追問
所以他這個意思不就是說因為拒絕掉了，所以要重新算的意思嗎
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追答
同學(xué)你好，是的。但是這個其實是后話了，通過回測檢測出這個VaR模型有問題，但是重新算的也有可能算出來的是一個錯誤的結(jié)果。
并且從實物的角度來說，監(jiān)管機構(gòu)檢驗?zāi)沣y行模型錯了，是會加上懲罰因素的，并不是讓重新算那么簡單
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