陳同學(xué)
2023-01-08 21:45原版書里關(guān)于MVHR的描述這里為什么只強(qiáng)調(diào)1 currency？我的理解如果使用回歸方程，即使有multi currency，多貨幣間有correction，那么再做完回歸后，得到的結(jié)果考慮了多個(gè)currency的相關(guān)性，以及fx與fc的相關(guān)性，那么多ccy也可以回歸求得各自的beta。但書上說只能對(duì)1 ccy成立，這里沒理解。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-01-10 11:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是個(gè)簡(jiǎn)化的例子，例子就是simple foreign-currency asset portfolios, 然后用single-variable OLS regression去算。既然是是單變的，那么回歸的自變量久只有一個(gè)貨幣對(duì)的Rfx，也就是一種外幣。
0
0
0
0
